Lolwut
Proces zapisywania programu do exe jest nazywany kompilacją. IDA nie ma z tym nic wspólnego, to deassemler. Gotowe enginy nie zawsze udostępniają taką opcję, bo nie zawsze jest potrzebna - po prostu do domyślnego exe są dołączane pliki projektu. W czymkolwiek robisz, po prostu poszuukaj opcji budowania, kompilacji czy eksportu (ang build).