Możesz użyć gotowego utworu (w sensie technicznie, w prawa autorskie nie będę się zagłębiał), ale musisz z jego wykorzystaniem utworzyć bibliotekę plików dls, sty i sgt, jak napisałem wyżej. Więc oczywiście, że się da, tylko jest to nieco bardziej skomplikowane niż przekonwertowanie pliku na odpowiedni format, zmiana nazwy i koniec. Microsoft DirectMusic Producer to program, którego szukasz. Jest tutek tu na forum.
Jest oczywiście łopatologiczny i amatorski sposób, żeby muzykę przekonwertować po prostu na wav i wstawić do gry w Spacerze jako dźwięk o ogromnym zasięgu... Ale w tym wypadku, czyli muzyki w menu, nie pomoże ci to.
Mniej skomplikowany sposób został użyty chyba tylko w Czasie Zapłaty, w którym utwory były zwykłymi utworami w formacie ogg. Jednak z tego co mi wiadomo to została do tego użyta zewnętrzna biblioteka i sam nigdy nie chciałem się w to zagłębiać.